오늘의 추천 · ETF 실험실

오늘의 추천

918회 백테스트에서 사전에 정한 합격 기준을 통과한 규칙만 오늘 시세에 적용했습니다. 기준일 2026-08-13. 위험을 얼마나 감당할지에 따라 넷 중 하나를 고르시면 됩니다.

다음 교체일2026-09-30D-48

분기마다 한 번만 갈아탑니다. 자주 갈아탈수록 성적이 나빠진다는 것이 이 실험의 가장 뚜렷한 결과였습니다 — 분기 합격률 32.4%, 주간 2.9%.

네 가지 안

공격형규칙별 3종목 → 합쳐서 5종목 · 해외

CAGR

31.78%

샤프

1.26

MDD

-18.98%

규칙마다 3종목씩 골라 합친다. 가장 집중돼 있고 가장 많이 벌었다

종목	이름	비중	12-1 모멘텀	연변동성	52주 고점대비
SOXX	iShares Semiconductor ETF	30.0%	190.9%	71.7%	-22.6%
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	27.2%	101.9%	35.0%	-9.1%
SMH	VanEck Semiconductor ETF	20.6%	162.7%	59.2%	-18.9%
SLV	iShares Silver Trust	11.1%	80.7%	54.3%	-45.5%
USO	United States Oil Fund, LP	11.1%	78.1%	65.8%	-23.2%

균형형규칙별 5종목 → 합쳐서 6종목 · 해외

CAGR

27.61%

샤프

1.25

MDD

-15.62%

규칙마다 5종목씩. 수익과 낙폭의 가운데

종목	이름	비중	12-1 모멘텀	연변동성	52주 고점대비
SLV	iShares Silver Trust	19.9%	80.7%	54.3%	-45.5%
SMH	VanEck Semiconductor ETF	19.4%	162.7%	59.2%	-18.9%
USO	United States Oil Fund, LP	18.8%	78.1%	65.8%	-23.2%
SOXX	iShares Semiconductor ETF	18.3%	190.9%	71.7%	-22.6%
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	16.9%	101.9%	35.0%	-9.1%
GLD	SPDR Gold Shares	6.7%	34.3%	26.3%	-20.2%

안정형규칙별 10종목 → 합쳐서 14종목 · 해외

CAGR

22.56%

샤프

1.17

MDD

-15.13%

규칙마다 10종목씩. 가장 넓게 나눠 담아 낙폭이 가장 얕다

종목	이름	비중	12-1 모멘텀	연변동성	52주 고점대비
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	10.4%	58.8%	34.9%	-13.0%
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	10.3%	61.8%	36.0%	-13.8%
IWM	iShares Russell 2000 ETF	9.5%	58.3%	21.4%	-7.6%
SLV	iShares Silver Trust	9.1%	80.7%	54.3%	-45.5%
SMH	VanEck Semiconductor ETF	8.9%	162.7%	59.2%	-18.9%
USO	United States Oil Fund, LP	8.7%	78.1%	65.8%	-23.2%
SOXX	iShares Semiconductor ETF	8.5%	190.9%	71.7%	-22.6%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	7.7%	56.7%	29.7%	-7.7%
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	7.1%	101.9%	35.0%	-9.1%
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	6.6%	71.7%	40.6%	-10.0%
GLD	SPDR Gold Shares	3.3%	34.3%	26.3%	-20.2%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	3.3%	52.4%	42.5%	-15.7%
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	3.3%	13.7%	13.3%	-12.7%
XLU	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	3.3%	28.9%	20.5%	-12.1%

국내포함규칙별 10종목 → 합쳐서 17종목 · 국내+해외

CAGR

28.75%

샤프

1.21

MDD

-30.75%

국내 상장 ETF 도 후보에 넣는다. 해외주식 계좌가 없어도 일부는 살 수 있다

종목	이름	비중	12-1 모멘텀	연변동성	52주 고점대비
148020.KS국내	KStar200 ETF (Equity)	9.9%	213.3%	87.3%	-27.6%
091160.KS국내	Kodex Semicon	9.4%	309.7%	104.6%	-34.4%
139260.KS국내	Mirae Asset TIGER IT ETF	9.1%	429.4%	114.4%	-35.0%
SMH	VanEck Semiconductor ETF	8.1%	162.7%	59.2%	-18.9%
SOXX	iShares Semiconductor ETF	7.3%	190.9%	71.7%	-22.6%
152100.KS국내	Arirang 200 ETF	6.6%	213.2%	86.2%	-27.4%
278530.KS국내	Samsung Kodex 200 Total Return ETF	6.6%	213.7%	86.9%	-27.4%
102110.KS국내	Mirae Asset TIGER 200 ETF	6.6%	213.9%	87.1%	-27.3%
069500.KS국내	KODEX 200	6.6%	213.0%	87.5%	-27.5%
069660.KS국내	KOSEF 200	6.6%	213.7%	87.5%	-27.4%
SLV	iShares Silver Trust	3.3%	80.7%	54.3%	-45.5%
305720.KS국내	Samsung Kodex Secondary Battery Industry ETF	3.3%	26.9%	77.9%	-36.7%
244580.KS국내	KODEX Biotech	3.3%	-4.5%	74.4%	-36.1%
266360.KS국내	KODEX IT Software	3.3%	-16.3%	45.7%	-33.1%
117680.KS국내	KODEX Steels	3.3%	14.2%	59.7%	-31.1%
229200.KS국내	KODEX KOSDAQ 150	3.3%	11.6%	82.1%	-29.8%
232080.KS국내	Mirae Asset Tiger KOSDAQ150 ETF	3.3%	11.1%	81.0%	-29.7%

성적은 이 규칙을 2020-08 ~ 2026-08 에 적용했을 때의 결과입니다. 같은 기간 KODEX 200 을 사서 그대로 두면 CAGR 25.95% · 샤프 0.83 · MDD -40.81% 였습니다.

분기에 한 번만 갈아탑니다. 매일 종목이 바뀌지 않습니다. 오늘 새로 사는 분은 위 표대로 담고, 다음 교체일까지 두시면 됩니다.
비중까지 맞춰야 의미가 있습니다. 종목만 따라 사고 비중을 다르게 하면 위 성적과 다른 결과가 나옵니다.
해외 ETF 는 양도세 22% 가 붙습니다. 위 성적은 이미 세금을 뺀 숫자입니다.
이 규칙은 강세장을 다 먹지 못합니다. 뒤 3년(AI 랠리)에는 KODEX 200 에 뒤졌습니다. 앞 3년에 크게 앞서 누적에서 이긴 구조입니다.

과거에 통했다는 것이 앞으로도 통한다는 뜻은 아닙니다. 실험 기간은 2020~2026 한 사이클이고, 그사이 상장폐지된 ETF 는 계산에서 빠져 있습니다. 자세한 한계는 방법과 한계 에 적어 뒀습니다.